Para copiar al servidor local, no necesita el 127.0.0.1:
. Solo esto servirá:
scp -i./.ssh/mykey.pem -r -p admin@11.11.251.205:/var/lib/mongodb /var/lib/mongod
Con 127.0.0.1:
, scp realiza otra conexión SSH al servidor en 127.0.0.1 y actúa como si estuviera copiando entre dos controles remotos. El servidor SSH en 127.0.0.1 podría estar fallando en la verificación de clave de host.