Gzip работает только с одним файлом или потоком - данные передаются в gzip по конвейеру. Итак, вам сначала нужно сгенерировать один файл, например, с помощью tar, а затем вы можете его сжать. Другой вариант - сжать все отдельные файлы, а затем сжать их в один файл.
Оба эти решения глупы и не должны использоваться. Вы должны использовать tar со встроенной опцией сжатия и делать все это одной командой.