Ubuntu 16.10+ и Python 3.7 dev
sudo apt-get install zlib1g-dev
примечание: я помещаю это здесь только потому, что это был первый результат поиска по ошибке, но это решило мою проблему. Обновление
: также относится к ubuntu 14.04LTS и базовому ядру 4.1+