/mnt/cdrom
- одно из многих стандартных мест для монтирования оптического привода. /media/[user]/[id]
подойдет, если именно это место использует ваш дистрибутив. Проблема в том, что вы пытаетесь запустить исполняемые файлы Windows в среде, отличной от Windows. Возможно, вам повезет, если вы запустите их через wine, но я полагаю, что если это дополнительный материал для курса обучения Linux+, то он должен быть изначально доступен в Linux. Я бы обратился к документации за разделом об использовании CD из Linux, а не из Windows.