Не удается создать локаль en_US.UTF-8

Во-первых, ваше цитирование подозрительно: у вас есть двойные кавычки в строке с двойными кавычками. Давайте исправим это и улучшим отступ:

for HOST in $HOSTS; do
    expect -c <<END_EXPECT
        spawn /usr/bin/scp /tmp/ranfull ranhalf midran root@$HOST:/tmp/
        expect {
            "*password:*" {
                send $PASSWORD\r
                interact
            }
        }
        exit
END_EXPECT
done

Теперь, чтобы разместить приглашение, которое может появиться, а может и не появиться, ожидаем, что вы сделаете это:

        expect {
            "Are you sure you want to continue connecting*" {
                send yes\r
                exp_continue
            }
            "*password:*" {
                send $PASSWORD\r
                interact
            }
        }

exp_continue по существу "зацикливается" обратно на команду expect, чтобы она могла по-прежнему следите за другим запросом «Вы уверены ...» или запросом пароля.