В этом случае доменное разрешение не сделано в Вашем браузере, но в прокси-сервере. Командная строка и все другие "локальные" программы, полагаются на доменные разрешающие способности Вашей ОС, если Вы не используете рысь с настроенным прокси, конечно.
Я получаю тот же результат и рассмотрение вывода strace, это пытается соединиться с URL_HOST непосредственно.
Однако, если я использую
curl -x socks5://SOCKS_SERVER:1080 "THE_URL_FROM_BROWSER"
Это действительно работает как ожидалось (используйте socks4a или socks5h, чтобы разрешить имена хостов прокси, если поддерживается),