OpenVPN не работает с Gateway, но с bridge

Проверьте еще раз. Согласно тому, что вы написали в своем вопросе, когда вы выполнили ./my2.sh из my1.sh, вы никуда не перенаправили вывод ошибки (используя 2>somewhere), что означает, что он останется там же, где и был. Это означает, что вы абсолютно точно должны получить вывод ошибки от ./my2.sh, идущий точно в то же место, куда идет вывод ошибки от ./mh1.sh.

Чтобы проверить, попробуйте вставить это в my1.sh:

echo "Test error output from my1.sh" >&2

и вставить это в начало my2. sh:

echo "Test error output from my2.sh" >&2

Я предполагаю, что вы получите либо обе строки вывода (в этом случае проблемы нет), либо ни одной (в этом случае причина отсутствия вывода ошибок в том, что вывод ошибок перенаправляется куда-то еще в my1.sh и не имеет отношения к my2.sh).